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Oudi · 2023年02月19日

衍生品collar

请问risk reversal和collar的图分别是怎么样子的??还有reverse risk reversal
1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


图形的样子取决于你具体做的什么期权组合。


如果是为了对冲GBP下跌的风险,买入put同时卖出call,这种risk reversal,那么图形是:


如果是买入call同时卖出put,那么图形是:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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