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我的世界守则 · 2023年02月18日

公式秘钥里的CDS basis 公式到底是谁减谁呀？

  1. CFA III
  2. Fixed Income



这个题的答案是不是反了？

原版书里的是

框架图里也是Zspread-CDS spread呀。


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1 个答案
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pzqa015 · 2023年02月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是CDS spread-Z spread，可以根据原版书给的信息判断。

如果Zspread＞CDS spread，CDS basis为负。框架图笔误了。



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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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