经典题 P22 4.3 Gehlot

嗨，从没放弃的小努力你好：

可以这么说，但是因为考试临近哈，我想提醒一下同学，现在机考会有一些测试题，我们也不知道会不会算分，

但这种题还真的会出现像这道题的表格一样，给“错误”的数据，遇到这种题不要慌，

你不会大家也不会，但是我们把这道题留个印象，到时能解就解。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，从没放弃的小努力你好：

老师，此问题中statement 2: A positive roll yield could be created in Dong's portfolio by selling a CHF/USD forward contract

明白题目的背景是USD是本币，我们有外币头寸应该是sell 外币的forward，但是不明白题目问的是sell CHF/USD要因为本币变换成sell USD/CHF,题目问的不是这个啊

同学是不是已经看了一些回答。是这样的，表述2的错误就在于，我们是持有CHF外币，本币是USD。

因此应该short forward on USD/CHF（本币/外币），在这个汇率表达形式上再通过roll yield=F-S/S来计算。

所以我们需要的是USD/CHF的信息，题目没给，因此表格中最后一行的CHF/USD的信息，需要全部取倒数变成USD/CHF的形式再带入计算。

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努力的时光都是限量版，加油！