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Patrick · 2023年02月17日
课上说的Foward定价公式是 S0*e的rt次方（连续复利），我理解这个公式的假设是期货价格只与0时点现货价格、无风险利率和到期时间有关。但是实际上商品的价格是不是应该也受到期时现货商品的供需关系影响，所以定价公式是不考虑这类的变量么？
pzqa27 · 2023年02月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
您说的很对，但是有没有一种可能，这个公式的使用是有很多前提的。这个定价公式只是基于无套利的假设下，反映了现货价格与期货价格的关系，而供需理论上影响的是现货的价格，所以不需要再纳入其中做2次考量了
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
