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Shepherd · 2023年02月15日
1 Sample Statistics Cross section inconsistency
2 Factor-model-based VCV matrix Impose cross sectional structure
上面两个可以各举一个例子吗？
我不是很理解，有些混乱。
笛子_品职助教 · 2023年02月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学！
横截面一致性，举个例子：比如A和B相关性是-1，B和C相关性是-1，那么A和C相关性就是1，这就是横截面一致性的例子。
在VCV里，没有这个一致性。
在factor里，因为所有的return都是和F因子相关的，所以它是有这个一致性的。
同学最好记忆一下这个结论。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
