关于tracking error和active risk

嗨，从没放弃的小努力你好：

1，active risk越大，那么意味着correlation越小，portfolio和benchmark越不像，那么tracking error越大，是这样的吗？in general, 越主动的时候，tracking error越大，对么?

Hello，亲爱的同学~

理解正确哦。

2，另外，full replication, sampling, optimazition，是不是因为optimazition是定量的，有model，所以在这三个中tracking error最小？比full replication更小呢？

教材的结论是，optimization的tracking error要比sampling小。

至于full replication，并没有和optimization进行比较。并未涉及这方面结论。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！