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cika · 2023年02月05日

tracking error

请问老师,index中的股票数量越多,tracking error越大;portofolio中的股数越多,tracking error越小。下图EFT是不是就是index,因为MSCI EAFE的股数是最多的,所以其tracking error是最大的。



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笛子_品职助教 · 2023年02月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


请问老师,index中的股票数量越多,tracking error越大;portofolio中的股数越多,tracking error越小。下图EFT是不是就是index,因为MSCI EAFE的股数是最多的,所以其tracking error是最大的。


ETF ticker不是benchmark,是跟踪benchmark的portfolio。

portfolio XIU跟踪的benchmark是SP/TSX 60

portfolio SPY跟踪的benchmark是SP500

portfolio EFA跟踪的benchmark是MSCI EAFE


MSCI CAFE是benchmark,数量最多,所以完全复制法跟踪这个benchmark的EFA portfolio,跟踪误差最大。

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努力的时光都是限量版,加油!

笛子_品职助教 · 2023年02月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师,我记得是portfolio中的数量越多,tracking error越小啊,怎么变成越大了。我之前记的是,index中的股数越多,越难复制,tracking error越大;portfolio中的数量越多,越接近benchmark,tracking error越小。麻烦老师给总结下,万分感谢。


同学的记忆是正确的。对于同一个benchmark,portfolio的股票数量越多,tracking error越小。例如对于上证50指数这个benchmark,一个portfolio里有10个股票,一个portfolio里有50只股票,那么50只股票的portfolio,tracking error小。

可是这题不是portfolio里的股票数量,是benchmark的股票。比较的是不同benchmark。benchmark的股票越多,就越难复制,tracking error越大。


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努力的时光都是限量版,加油!

笛子_品职助教 · 2023年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师,这个number of constitute指的是benchmark中的数量吧,而不是portfolio中的数量

Hello,亲爱的同学。表格里的number of constitute是指portfolio数量,不是benchmark数量哦。

比如SP500指数,这个标准普尔500指数一直都是500只股票,index是不会有506只股票的。

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