台风来了 · 2023年02月05日
NO.PZ2021103102000046
问题如下：
Which of the following is not the feature
of mark-to-model valuations?
选项：
A.Return volatility may be understated B.Returns may be smooth and overstated
解释：
校准模型可以让模型估值提供可靠的清算价值是不正确的。当资产流动性太差以至于没有可靠的市场价格可用时，就需要使用模型进行估值，因此模型仅反映一个不完美的理论价值，而不是一个真实的清算价值。
mark-to-model valuation 这是个什么模型？能具体讲讲这个特定的模型的内涵吗？
NO.PZ2021103102000046 问题如下 Whiof the following is not the featureof mark-to-mol valuations? A.Return volatility munrstate B.Returns msmooth anoverstate C.A calibratemol will proareliable liquition value 校准模型可以让模型估值提供可靠的清算价值是不正确的。当资产流动性太差以至于没有可靠的市场价格可用时，就需要使用模型进行估值，因此模型仅反映一个不完美的理论价值，而不是一个真实的清算价值。 return 不应该overstate
NO.PZ2021103102000046 问题如下 Whiof the following is not the featureof mark-to-mol valuations? A.Return volatility munrstate B.Returns msmooth anoverstate C.A calibratemol will proareliable liquition value 校准模型可以让模型估值提供可靠的清算价值是不正确的。当资产流动性太差以至于没有可靠的市场价格可用时，就需要使用模型进行估值，因此模型仅反映一个不完美的理论价值，而不是一个真实的清算价值。 mark-to-market issues for a portfolio with niche specializeprocts
NO.PZ2021103102000046 问题如下 Whiof the following is not the featureof mark-to-mol valuations? A.Return volatility munrstate B.Returns msmooth anoverstate C.A calibratemol will proareliable liquition value 校准模型可以让模型估值提供可靠的清算价值是不正确的。当资产流动性太差以至于没有可靠的市场价格可用时，就需要使用模型进行估值，因此模型仅反映一个不完美的理论价值，而不是一个真实的清算价值。 请问老师这个知识点在讲义的哪部分,谢谢老师
NO.PZ2021103102000046 问题如下 Whiof the following is not the featureof mark-to-mol valuations? A.Return volatility munrstate B.Returns msmooth anoverstate C.A calibratemol will proareliable liquition value 校准模型可以让模型估值提供可靠的清算价值是不正确的。当资产流动性太差以至于没有可靠的市场价格可用时，就需要使用模型进行估值，因此模型仅反映一个不完美的理论价值，而不是一个真实的清算价值。 RT
