开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

roger_yu119 · 2018年04月29日

请问这题的答案是不是有问题？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

按照课上讲的计算方法，0.75e^(-0.5*0.03)*5%=s*0.95*e^(-0.03)+5%*s*e^(-0.03*0.5),计算，s=380bp,应该选择a 选项啊？


添加评论
1 个答案
已采纳答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月29日

s*(0.5*d0.5*π+d1.0*(1-π）)=c*d0.5*π

d0.5=e^(-0.5*3%)=0.9851

d1.0=e^(-3%)=0.9704

代入：

s*(0.5*0.9851*5%+0.9704*95%)=75%*0.9851*5%

s=3.90%
 

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 254

    浏览
相关问题