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roger_yu119 · 2018年04月29日

请问这题的答案是不是有问题？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

按照课上讲的计算方法，0.75e^(-0.5*0.03)*5%=s*0.95*e^(-0.03)+5%*s*e^(-0.03*0.5),计算，s=380bp,应该选择a 选项啊？


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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月29日

s*(0.5*d0.5*π+d1.0*(1-π）)=c*d0.5*π

d0.5=e^(-0.5*3%)=0.9851

d1.0=e^(-3%)=0.9704

代入：

s*(0.5*0.9851*5%+0.9704*95%)=75%*0.9851*5%

s=3.90%
 

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