您好这道题 是关于match multiple liabilities， 条件之一 有convexity of portfolio asset 要大于liability's convexity， 然后再选一个最小的。 portfolio A 的convexity 是小于liability convexity 的， 那portfolio A 虽然structural risk 不是最大 ，但是它有什么风险吗？
所以我的问题 是 如果convexity of asset 如果小于 liability convexity 会有什么风险？ （match multiple liability 情况下）
