gogogo · 2023年02月03日

CDS strategy

cds strategy 中

计算return 时候，如果是收益率表达形式，那应该是（price appreciation + coupon income）/P0 对吧， price appreciation = notional principle * （P1- P0）， coupon income 呢？ conpon income = 1% or 5% * notional principal？？？还是1% or 5% * P0.。？？

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pzqa015 · 2023年02月04日

嗨，努力学习的PZer你好：

conpon income = 1% or 5% * notional principal

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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pzqa015 · 2023年02月03日

嗨，努力学习的PZer你好：

如果spread瞬时变化或者持有期不是一年，那么return就是price appreciation/P0， price appreciation = （P1- P0）

onpon income = 1% or 5%

只有计算dollar形式的收益，才会用上NP，如果计算%形式的收益，也就是return，用不到NP。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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