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Cathyzhang · 2018年04月27日

问一道题:NO.PZ201702190300000502 第2小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


老师,可以解释一下这道题吗?不是很明白。

1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年04月27日

根据策略2的头寸组合,long a stock and short call, 这种组合是covered call, 那么当股价在什么范围的情况下,策略2是不盈利的,也就是低于breakeven point的价格,那么根据公式St=So-C0=91.26.只要股价不超过91.26,这个组合就是不赚钱的。