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北匈奴人 · 2023年01月30日
请问这个对称和不对称是啥意思？
伯恩_品职助教 · 2023年01月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
sharpe ratio的分母是标准差，所以标准差越小，sharpe ratio越大，对称。sortino ratio的分母是标准的向下部分，不是最大回撤。两者没关系，所以不对称
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
