老师您好
请问 这道题哪里说了benchmark是什么样的？
笛子_品职助教 · 2023年01月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
请问 这道题哪里说了benchmark是什么样的？
这道题并没有说benchmark是什么样的。
不过我们默认benchmark里是不含现金的。
portfolio有25%现金，会使portfolio的收益偏离benchmark。也就是解析里说的，relative （active）volatility高。
同学就通过这道题补充记忆个知识点：benchmark里是不含现金的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！