林糯米 · 2023年01月25日

single liability的匹配

1. CFA III
2. Fixed Income

这道题目的负债due date是7年，假设MV大于负债的价值。我选择B去匹配负债，因为convexity是最小的。但是答案给的是选择Portfolio A 去匹配，因为MacDuration正好是7。

请问这种题目如何区分什么条件最合适去匹配负债？ 之前也有做到题目是MV差一点，但是duration和convexity都很匹配，但也不能选。