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金珍荣 · 2023年01月17日

提问

1.计算DTS为什么不能用portfolio的duration*portfolio的spread?2.计算portfolio价格变动的金额为啥不能直接用duration*spread?

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


1.计算DTS为什么不能用portfolio的duration*portfolio的spread?

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为什么要用portfolio duration*portfolio spread?


2.计算portfolio价格变动的金额为啥不能直接用duration*spread?

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duration*spread计算的是价格的变动率

公式是

△P/P=-MD*spread,要想得到变动金额,还要乘portfolio的market value。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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