1.计算DTS为什么不能用portfolio的duration*portfolio的spread?2.计算portfolio价格变动的金额为啥不能直接用duration*spread?
pzqa015 · 2023年01月17日
嗨,爱思考的PZer你好:
1.计算DTS为什么不能用portfolio的duration*portfolio的spread?
---
为什么要用portfolio duration*portfolio spread?
2.计算portfolio价格变动的金额为啥不能直接用duration*spread?
---
duration*spread计算的是价格的变动率
公式是
△P/P=-MD*spread,要想得到变动金额,还要乘portfolio的market value。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!