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Spencer · 2023年01月17日

经典题Reading 13 第2.1小题和第3.2小题

老师请问,这两个小题yield curve都是upward sloping, 第2.1小题的目标是increase duration, increase leverage, 不需要拆分为ST, LT来解决问题;而第3.2小题就需要拆分ST, LT来分析,LT利率上升比ST利率上升得多,就要short LT, long ST.


原因是因为 第2.1小题是static yield curve, 第3.2小题是dynamic yield curve吗?以后遇到static yield curve为upward sloping的就做多leverage, 增加duration, 而dynamic yield curve就需要拆分ST, LT进行两端分析?





1 个答案

pzqa015 · 2023年01月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


原因是因为 第2.1小题是static yield curve, 第3.2小题是dynamic yield curve吗?以后遇到static yield curve为upward sloping的就做多leverage, 增加duration, 而dynamic yield curve就需要拆分ST, LT进行两端分析?

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是的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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