嗨，努力学习的PZer你好：
这道题，老师讲是correlation越小，active risk越大，这道题是diversified，不应该选active risk大的吗？
一般认为benchmark是分散化的。
因此portfolio越是diversified，就越像benchmark。
越像benchmark，correlation越大，active risk越小。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
