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欣易19 · 2018年04月19日

问一道题：NO.PZ2016082402000071 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

D 选项不是很理解，请高手解惑。

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月20日

投资者担心利率上升，想要对冲，那么就要构建一个当利率上升会给他带来盈利的投资。而10 year Treasury note futures是债券。当利率上升时，标的物Treasury note futures的价格下跌，那么只有当他买的是看跌期权时，才可以达成对冲的目的

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     这个题目我没有问题，我是于解析有问题，如果long bonb就是Long ration，short bon是short ration，为什么receivefixelong ration，receive floating就是short ration。我尤其不理解receive floating 就是short?

2019-10-19 17:13 1 · 回答

不是应该收到fixe定bon格，付出float规避bon降的风险吗

2019-08-28 21:30 1 · 回答

     请问怎么区分positive ration 和negative，AB弄不太清楚

2018-09-15 17:10 1 · 回答

问题如图

2017-11-08 20:16 1 · 回答