可以解释下利率和期货价格如果负相关为什么更喜欢long futures呢？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
张煊婕_品职实习助教 · 2018年04月22日
forward contract 的结算方式是 settlement at maturity，futures contract 的结算方式是 daily settlement（mark to market 使得每天的交易额有上限）。Long position 是希望价格上升的一方。价格上升，如果利率和期货价格负相关，则利率下降，此时投资者进行投资活动获得收益少，所以投资者不希望持有现金（难以获得好的收益）。forward contract 只有在到期日才会拿到现金，而 futures contract 每天结算，每天都会拿到现金，所以 long position 倾向于选择 forward contract。