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完美世界追随者 · 2022年11月18日
老师您好。经典题CVA 5.7 ，讲解中用的是PV(EL)的算法，此题能否用CVA作为spread进行计算，如何用该方法算三年的债券CVA？
DD仔_品职助教 · 2022年11月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，这道题不能用CVA as spread来计算。
用哪一个公式做取决于题目问的是什么，这道题问的就是CVA的具体数值是多少，没问CVA作为一个spread是多少。
并且在计算CVA as a spread的时候，EPE是一个百分比形式的exposure，所以这道题不适合用as a spread来计算。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
