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颖 · 2022年11月18日

这道题是否可以不计算,从理解的角度直接做

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202112010200000101

问题如下:

The portfolio alternative with the highest modified duration is the:

选项:

A.

bullet portfolio.

B.

barbell portfolio.

C.

equally weighted portfolio.

解释:

B is correct. The modified duration of a fixed-income portfolio is approximately equal to the market value-weighted average of the bonds in the portfolio, so the barbell has a modified duration of 5.049, or (1.922 + 8.175)/2), which is larger than that of either the bullet (4.241) or the equally weighted portfolio (4.779, or (1.922 + 4.241 + 8.175)/3

因为barbell的CF分散在最短和最长,必然duration最大

1 个答案

pzqa015 · 2022年11月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


不可以

没有这个结论。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!