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小枕头 · 2018年04月19日

用Macroeconomic Model算ERP时，最后一项不应该是expected risk free rate吗？

  1. CFA II
  2. Equity

为什么最后减去的是current long-term government bond yield而非Expected TIPS yield?感谢！



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maggie_品职助教 · 2018年04月19日

他们最大的差别在于期限，forward looking model里面我们一定要用美国长期债券的利率，当作结论记忆吧。加油。

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