这题用数学方式如何证明 一
级押题班数量第14页的第四题
星星_品职助教 · 2022年11月15日
同学你好，
这道题有一些问题，可将题干中两个Portfolio的harmonic mean统一改为geometric mean，即两个Portfolio的Geometric mean return均为2.5%。
此后根据：1）平均数的关系为A＞G（＞H）；2）方差/标准差/离散程度越大，A和G的差距越大；这两条来解题。
由于两个Portfolio的G相等， 但Portfolio B的标准差更大，所以可以得到Portfolio B的A和G的差距更大，进而得到Portfolio B的Arithmetic mean要高过Portfolio A的arithmetic mean。