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早早 · 2022年11月12日

二叉树定价

  1. CFA I
  2. Derivative

Question

When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option:

  1. increases.
  2. remains unchanged.
  3. decreases.

老师，官网这道题，麻烦给解析一下。

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月15日

嗨，努力学习的PZer你好：


从二叉树计算公式可以看出，上行概率增加后，看涨期权价格是会上涨的

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努力的时光都是限量版，加油！

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