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早早 · 2022年11月12日

option value 问题

  1. CFA I
  2. Derivative

Q. If the risk-free rate increases, the value of an in-the-money European put option will most likely:

  1. decrease.
  2. remain the same.
  3. increase.

老师，官网这道题，为什么选1？麻烦帮忙解析一下？

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月15日

嗨，从没放弃的小努力你好：


欧式期权只能到期行权，利率上涨，看跌期权行权的概率就变小了，本来是in the money，利率上涨后可能就out of the money无法行权了

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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