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Allenyang0224 · 2018年04月18日

T-Bond Futures Price

在做二级视频后练习题时的问题,Reading 40, 'Fixed-Income Forward and Futures Contracts: T-Bond'.练习题里给了一堆信息后要求forward price.

我自己做的时候得到的答案是 FP = $1023.11, 但发现没有选项,才发现应该是 FP = $1027.18,我自己做的时候多扣除了一项期末AI。前者是clean price,但答案却是full price。

所以我想请问,如果答案既有clean price,也有full price,如何区分他要的是什么。因为像这道题他问的就是求FP,我就理所当然的按照clean price求了,虽然题干中给的是期初full price,我也按照匹配原则求出了期末的full price。

1 个答案

竹子 · 2018年04月18日

这一题是求forward,而不是futures,只有T-BOND FUTURES才需要计算clean的价格。T-BOND FORWARD的求解与股票 forward是一样的。

你可以参考一下这个回复http://class.pzacademy.com/#/q/11039

 

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