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pinzhixiaoguo · 2022年10月19日
为什么这道题在计算EC的时候直接用500million*7.5%？这么算出来不是VaR么，还应该减去EL才是UL吧，然后EC=UL来计算才对吧。题目中各项条件都是健全的，凭什么讲课的时候就直接用VaR来代替EC而不用减EL？
李坏_品职助教 · 2022年10月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题里面说的是Credit var，不是普通的var。credit var本身就是UL了。Economic Capital = unexpected loss = CVAR。500 * 7.5%的结果就是UL了，不用再减去EL。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
