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Bonnie Lin · 2022年10月16日

aggressiveness of strategy

  1. CFA II
  2. Portfolio

​aggressiveness of strategy指的是什么 为什么说他指的是原来比benchmark多买10%，现在改成多买15%就算aggressiveness。我为什么可以比benchmark多买是我的资金比benchmark多买，还是种资金量一样只是各资产占比和benchmark不同？ 为什么说agressiveness不改变information ratio

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Bonnie Lin · 2022年10月16日

我看好股票更加aggressive是不是意味着我只能多买股票index，不能自己选个股

1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年10月16日

同学你好，

1）在基金经理构建的portfolio中，如果投资于benchmark的比例增加，就说减少了aggressiveness。如果投资于benchmark的比例减少，自己主动投资的比例增加，就说增加了aggressiveness。

2）如果投资股票，benchmark为index，则aggressive代表投资比例中，投资于于index的比例减少了，投资于主动管理的股票组合多了。

3）aggressiveness不影响IR的原因详见基础班的如下内容。

PS，这个提问和考点偏差较大，建议结合题目具体提问。


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