早睡早起快乐学习 · 2022年10月09日
NO.PZ2019052001000047
问题如下：
When validating parameterization and building a joint distribution, Which of the following aggregation methodologies is characterized as great difficult?
选项：
A.Copulas.
B.Simple summation.
C.Full modeling of common risk drivers across all portfolios.
D.Applying a fixed diversification percentage.
解释：
A is correct.
考点：Copulas
解析：Copula有两大难点：（1）参数化具有难度（2）建立联合分布非常困难。
这道题为什么不选C，c不是最麻烦的吗
pzqa27 · 2022年10月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个题考察的是对各种risk aggregation 方法的理解，原版书里有个表格，总结的非常好，我附在下面供同学参考。
这里题目问的是哪一种方法最难，实际上这个是copulas，我们不可否认Full modelling这种方法需要很高的IT技术作为支持，但是它不是难，它的缺陷体现在麻烦这个方面，需要进行模拟，这个很花费时间和机器的算力，但是这个不难。就好比我们算100的阶乘，这个并不是难，这个是真的麻烦，1*2*3*...一直往下算，只要算里够，肯定能算出来，而copula是难，就比如多元变量之间的相关关系这个一条就挺难刻画的，而且挺抽象的，所以这个题是选copula
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
NO.PZ2019052001000047 Simple summation. Full moling of common risk ivers across all portfolios. Applying a fixeversification percentage. A is correct. 考点Copul解析Copula有两大难点（1）参数化具有难度（2）建立联合分布非常困难。C是单因子模型吗？？？？？
NO.PZ2019052001000047 那所以就是要记得，COPULA最麻烦，FULL最精准吗？
C不是最复杂的么？最复杂的应该是最难的吧
