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( ̄Д ̄)ノ · 2022年10月09日

看来其他问题的解析,还是不能理解为啥不选A

NO.PZ2015121801000052

问题如下:

With respect to utility theory, the most risk-averse investor will have an indifference curve with the:

选项:

A.

most convexity.

B.

smallest intercept value.

C.

greatest slope coefficient.

解释:

C  is correct.

The most risk-averse investor has the indifference curve with the greatest slope.

其中有一个回答就说

“这题问的是most risk-averse investor的情况,他代表了极度厌恶风险的人群。所以对于这类人群,他们的无差异曲线不仅是凸的,而且凸的很明显;每一单位风险的增加会要求更高的收益率的增加。所以他们的无差异曲线斜率很大。”


凸的很明显,不就表示Convexity很大么?


就感觉 A和C表达是一个意思,麻烦老师再讲解一下


1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年10月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题不用太纠结,A也不能说是错的,只是C是最准确的,更能表达出most risk-averse的意思。

而且这是官方教材的说法,risk averse无差异曲线都是凸的,但是most risk-averse有着最大的slope coefficient,这是它独有的特点。

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NO.PZ2015121801000052问题如下With respeto utility theory, the most risk-averse investor will have infferencurve with the:A.most convexity.B.smallest intercept value.C.greatest slope coefficient.is correct.The most risk-averse investor hthe infferencurve with the greatest slope.老师 请问什么叫做slope coefficient呢,没看过这个概念。教材上写的greatest slope能懂 但是slope coefficient是另外的概念了吧

2023-11-11 23:00 1 · 回答

NO.PZ2015121801000052问题如下 With respeto utility theory, the most risk-averse investor will have infferencurve with the:A.most convexity.B.smallest intercept value.C.greatest slope coefficient.is correct.The most risk-averse investor hthe infferencurve with the greatest slope.a为什么不对,怎么看出来指一个投资者

2023-08-12 11:29 1 · 回答

NO.PZ2015121801000052 问题如下 With respeto utility theory, the most risk-averse investor will have infferencurve with the: A.most convexity. B.smallest intercept value. C.greatest slope coefficient. is correct.The most risk-averse investor hthe infferencurve with the greatest slope. 看了之前的解答,还是有点疑惑,a里面的most convexity难道不是这个最风险厌恶的投资者跟其他投资者比起来他是最convexity的吗?感觉之前的回答里老师的说的不是很清楚,麻烦老师讲一下。丹丹_品职答疑助手 · 超过 1 年前嗨,从没放弃的小努力你好同学你好,可以借用效用理论的公式U=E(r)-0.5*A(stanrv)^2,所以对于同一个投资者convexity是相同的

2022-05-01 22:22 1 · 回答

NO.PZ2015121801000052 能否下,谢谢助教!

2022-01-21 22:56 3 · 回答