fixed incom基础班讲义 p161，本题目中讲到 a 1.25% tracking error
问题1. 这里是指， 假设正太分布，这里的1.25% * 标准差 ，对应的概率区间是68%吗？
问题2. 假设正态分布，
我们考试中，或者需要我们记忆的 标准差倍数。和概率 对应的数值 是对少？？
视频课里 好像 说到 1.65 对应 90%； 1.96对应95%？
这里都是 1.65倍标准差， 对应90%概率 的意思吗？
pzqa015 · 2022年10月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里的tracking error是指fund return的标准差，题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund，意味着fund的σ为1.25%，那么（μ-σ，μ+σ）=68%，也就是说，有68%的概率落在这个区间内。
注：（μ-σ，μ+σ）=68%
（μ-1.65σ，μ+1.65σ）=90%
（μ-1.96σ，μ+1.96σ）=95%
（μ-2.58σ，μ+2.58σ）=99%
不需要记忆。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！