不太明白这句话后半段的表述
lynn_品职助教 · 2022年09月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
这两段涉及的知识点已在考纲中删除，但是在真题中出现了，所以列出来了，意思是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe ratio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！