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ame · 2018年04月13日
改变组合的agressiveness究竟是改变active weight还是改变active risk？当然a'ctive weight改变了，active risk必然也会变化，但是这两者有什么区别，是什么关系？
李宗_品职助教 · 2018年04月16日
你好同学，你理解的木有错，我们是通过改变active weight来改变active risk，来达到最优的active risk。
我们先求optimal amount of active risk，然后再用这个optimal的active risk除以主动管理组合的active risk，得到的weight 就是投这个主动管理组合的%，剩余的%投benchmark，如果主动管理组合的%>100%，那么我们需要short benchmark portfolio，使总体%=100%。
