我们 · 2022年09月18日

请问关于Basel 中diversification的问题

请问这里diversification要怎么记呢？有点糊涂了…

比如 market risk，算MR的时候，他的内部是做了分散的，然后MR、CR和OR没考虑分散，然后correlation=1？

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品职答疑小助手雍 · 2022年09月18日

是的。

品职答疑小助手雍 · 2022年09月18日

第二个截图问的是总体的风险，CRO直接把MR OR CR相加的意思，那意思就是不考虑他们这三个风险大类的分散化效果，假设了他们correlation为1.

品职答疑小助手雍 · 2022年09月18日

同学你好，这是两个问题，第一个问题是问的在测MR,CR,OR这些风险的时候，有各种各样的方法，那种方法考虑了这单个风险（MR 或 CR 或OR）测算时候的分散化效果，针对的但是单个风险的测算，没有说总体的事情。只要掌握每个风险的各个测量方法就可以进行判断。

我们 · 2022年09月18日

那就是说MR的内部模型法和CR的内部评级法都考虑了分散化。但是MR的更明显一些，其他风险都没有考虑分散化效应对吧？那没有考虑的是不是correlation就是等于1？