这条例题中计算出的资产X的风险在组合风险的比例，能否跟Asset Allocation中的知识点Risk Parity串连在一起？
例如X的风险占比高达59%，如果想达到Risk Parity，要减少X的权重。但这个过程能通过公式能推导出来吗？
能否将这两个知识点连在一起？
笛子_品职助教 · 2022年09月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
蟹蟹老师答疑啊！再想问问，就这道例题中，需要什么已知条件，就能将解出风险评价下的权重？
Hello，亲爱的同学，问题有些偏实务拓展了，考试是不会这么考的了。
如果是asset allocation的题目，当然是要已知ACTR、MCTR等条件。
如果是euity题目，是不会考风险平价下的权重的。因为euity题目时已知权重了。
如果同学想在equity的例题中，一定要风险平价，那么就可以先已知风险贡献，比如3个资产的话，每个资产应该贡献1/3的风险，然后再反推权重。
而且这个权重不一定是唯一解，这里涉及到线性规划的算法，会比较复杂了。
反正考试是不会这么考的了，同学不会担心哈。
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笛子_品职助教 · 2022年09月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
这条例题中计算出的资产X的风险在组合风险的比例，能否跟Asset Allocation中的知识点Risk Parity串连在一起？
Hello，亲爱的同学！
同学的联立思考能力很优秀呀。可以连系起来哈。
例如X的风险占比高达59%，如果想达到Risk Parity，要减少X的权重。但这个过程能通过公式能推导出来吗？
是的，风险平价要求每个资产风险贡献相同。例如有10个资产，每个资产的风险贡献就是10%。
如果计算出X风险占比59%，又想风险评价，就需要把X资产风险贡献从59%缩减到10%
但这个过程能通过公式能推导出来吗？
实际工作中，是可以相通的。但是考试的时候，比较难串联。
因为教材给的已知条件不同，不同的已知条件，对应不同的计算方法。
我们已知A条件，就只能用需要用到A条件的计算方法。
我们已知B条件，就只能用需要用到B条件的计算方法。
所以两个方法，同学需要分别掌握。
考试的时候，形式会非常固定，就是给数据，代入公式计算。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！