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Helenn_ल · 2022年09月11日
今天在复习自己写的笔记的时候看到这个公式 好像左边三个都是算variance的 这三个有什么区别啊
然后右边两个都是算cov variance的 这两个又有什么区别啊
星星_品职助教 · 2022年09月11日
同学你好，
左边三个公式：
第一个是两资产组合求组合方差的公式
第三个公式是以不同的概率为权重，通过加权平均的方法求单一资产方差的公式，公式原型为
当第三个公式里的权重都是相等的1/(n-1)时，就是第二个公式的形式。
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右侧两个公式原理类似。
右侧公式二为以概率为权重的加权平均，公式原型为：
当权重均为相等的1/(n-1)时，就是右侧公式一。
