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11726847 · 2018年04月11日

问一道题:NO.PZ2016072602000023 [ FRM II ]

这道题的spread effect 为什么直接是 1000*0.16

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月12日

LC=0.5*V*Spread=0.5*1000*72*(0.16/72 )=80