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BlinkTT · 2018年04月11日

问一道题：NO.PZ2016020101000023 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

问题如下图：

    

请问B问的答案要怎么理解，实在没看懂。。

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1 个答案
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竹子 · 2018年04月12日

perold-sharpe anlysis 分为buy and hold, CPPI, constant mix三种，这三种方法适用的市场不同。

无论市场是nontreding还是均值复归（有波动的），都可能找到合适的方法来enhance investment results.

这一题并没有具体说哪种方法适合哪种情况，只是大概阐述了一下这种理念，不用太纠结

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相关问题

A答案中建议要high frequency, 是不是笔误？ 应该是low？频率更低

2018-05-21 07:30 1 · 回答

A中为什么不可以选择calenr- anpercentage-of-portfolio rebalance的策略而必须选择纯calenr rebalance呢？是违背了题干的哪一个条件呢？感觉calenr- anpercentage-of-portfolio rebalance也很符合啊，不需要ily调整，同时又能set一个trigger/range去使得low risk tolerance按照投资者事先设定的条件被 managewell unr control。谢谢！

2018-05-09 13:59 1 · 回答