不太懂为什么选B，和theta绝对值
Lucky_品职助教 · 2022年09月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
vega is high when the options is at or near the money，期权在接近行权或者不行权的时候波动最大，可能是0，可能是非0，现在价格由77变成75，是接近strike price的，所以vega会变大
theta 说的是在其它因素不变的情况下，期权价值随着流逝的时间变化的变化，它等于1单位时间（比如1天)过去，期权价值变化多少。时间消逝，期权的time value 降低，期权的价值降低。也就是说the passage of time增加，期权价值减小，所以theta一般来说是负的, 那么他的绝对值就是正的，接近at the money的时候，theta绝对值就会增加。右下图也可以看出，at the money时， theta最大
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！