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cfa1 · 2022年08月31日

butterfly strategy & duration neutral

  1. CFA III
  2. Fixed Income

老师，请问butterfly strategy 是必须需要duration neutral吗？


如果不是necessary，在何时需要duration neutral？ 如何保证三个头寸的duration neutral?

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1 个答案

pzqa015 · 2022年08月31日

嗨，爱思考的PZer你好：


老师，请问butterfly strategy 是必须需要duration neutral吗？

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是的

通过long两个头寸的BPV之和等于short头寸的BPV，来实现duration neutral。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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