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WINWIN8 · 2022年08月30日
里面的portfolio 部分，56页，第3题，这道题的解答covariance of daily return这个地方没看懂。劳烦小助手详解一下，谢谢。
星星_品职助教 · 2022年08月31日
两资产组合方差公式，逐项代入就可以了。
WINWIN8 · 2022年09月01日
感谢！
同学你好，
covariance的作用是要计算出两资产的组合方差。
得到daily的组合方差后，再根据平方根法则去年化，得到年化的组合方差，进而根据参数法算出年化的VaR。
