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和棋 · 2022年08月30日
如果市场是bullish的那么implied volatility 应该怎么变
Lucky_品职助教 · 2022年09月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
其实两方面都有作用~
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
Lucky_品职助教 · 2022年08月31日
不管是牛市还是熊市，波动率都会大幅波动，无法判断方向哦
和棋 · 2022年08月31日
我的意思是如果是bull 市场的情况下途中的隐含波动率应该是什么样。 我这张表只能看到随着期限到期，隐含波动率减少，OTM的put 波动率大于OTM call。我没法判断这个波动率减小是单纯由于θ 的decay还是由于bull市场情况人们的信心上升波动率减少
