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Ethan · 2022年08月29日
比如这两道例题，都明确说了duration- neutral，所以才用duration关联起策略L/S两端的CDS合约，两端的NP不一样。但是如果没说的话，是不是默认两端的NP是一样的？比如都是20m这种整的数字。我看有的题两端NP就是用一样的。
pzqa015 · 2022年08月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
没有写duratio neutral，就不需要BPV相等了。P370这道题考察的是策略的收益，有了策略的头寸，有了收益率的变化和ED，就可以计算没个头寸的收益，进而计算净收益了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
pzqa015 · 2022年08月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
不能默认两端NP一样，两端NP一样，ED不相等，是没法实现BPV相等的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
不是的
如果说了duration neutral，那就要让Long头寸与short 头寸的BPV相等
也就是MV*ED是相等的，如果两个头寸的ED不同，那么MV（NP）就是不同的。
