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潘吖吖 · 2022年08月28日

FRA合成

问题1:思维导图和基础班讲义说的不一样,思维导图说前面short 3个月 FRA deposit,基础班讲义说short Libor deposit,哪个才对?

问题2: 如果按照基础班讲义合成long FRA,先以Libor borrow9个月,再用Libor lend 3个月,前面3个月是抵消了,但后面的6个月就还是Libor的借款合同,反映不出来以FRA借款啊。该怎么理解?为什么不是一开始就用固定利率borrow,然后用lend固定利率抵消3个月?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


用的是eurodollar欧洲美元哦

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努力的时光都是限量版,加油!

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