笛子_品职助教 · 2022年08月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
factor 策略不是从源头上做到风险分散化，为什么选C？
是否分散化要看和什么去比。
factor策略，相对于只有1只股票的porfolio，确实是分散化。
但是factor策略，相对于broad market cap weighting，就不是分散化了。
本题
红线这句话错了。
本题考查的是基础讲义59页红框里的这句原文。和broad market 比，factor，倾向于 concentrate risk exposure。
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