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今天也要来一杯 · 2022年08月21日
模拟考试题,请问题干中列出了2y,30y为什么不是用KRD?什么情况下用KRD呢?
2)答案里如果解释原因,给分点该怎么写什么呢?感觉考题答案这句话实质上没有反应任何原因。
pzqa015 · 2022年08月21日
嗨,努力学习的PZer你好:
KRD是收益率曲线非平行移动时,用来计算portfolio duration的。
本题是multiple liability免疫,是用money duration或者说BPV。
这道题的答案写的很好,原因就是对mulitple liability做免疫,所以要用BPV或者money duration。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!