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豆好 · 2022年08月17日

FI 经典题 4.3 求VAR

  1. CFA III
  2. Fixed Income

YTM VaR= 2.33*1.5%* 21开根号， 算出来是0.16 ， 0.16 怎么会是16bp? 0.16% 才是


已经用0.015 计算

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1 个答案

pzqa015 · 2022年08月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这道题条件错了哈，σ应该是0.015%，而不是1.5%

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努力的时光都是限量版，加油！

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