the sharpe ratio of high yields bonds most exceed the product of existing portfolio and correlation of the high-yiled bonds with the current portfolio. 这个内容现在超纲吗
lynn_品职助教 · 2022年08月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
对超纲
这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！