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gogogo · 2022年08月11日
surplus optimization这是liability-relative approach 下的一种方法，和hedging/return seeking portfolio 对比，是不要求overfunded的，但是这名字 就是surplus， 对surplus 部分再做一次MVO，那surplus不就是overfunded 状态吗？
lynn_品职助教 · 2022年08月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
surplus可以是小于0的。
Surplus optimization中是将A-L得到的surplus看做一个整体，本质上是对组合的surplus进行最优化求解，求的是surplus的效用最大化。如果underfunded，surplus为负，这个方法的目的就是缩小负值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
